今回のテーマは、「相関係数」である。
それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 １級 学科試験＜基礎編＞（2025年1月26日実施）」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 １級 学科試験＜基礎編＞（2025年1月26日実施）《問22》
《問22》 下記の〈Ａ資産とＢ資産の期待収益率・標準偏差・共分散〉から算出されるＡ資産とＢ資産の相関係数として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、計算結果は小数点以下第３位を四捨五入すること。
1) 0.17
2) 0.28
3) 0.35
4) 0.38
正解：３
それでは、問題を検討していこう。
相関係数は、２資産間の共分散と、それぞれの標準偏差を用いて、以下の算式で計算できる。
A資産とB資産の相関係数＝$\frac{A資産とB資産の共分散}{A資産の標準偏差×B資産の標準偏差}$
問題の数値をあてはめると、
$\frac{9.80}{4.75×5.85}$=0.35%(小数点以下第３位を四捨五入)
となる。
コメント